Назва солодощі пов'язане із давньогрецьким богом західного вітру Зефіром; за однією з легенд, саме він «подарував» людям рецепт повітряної насолоди. Сучасні форми зефіру сформувалися в XIX столітті: кондитери, спираючись на традиційну російську пастилу з яблучного пюре і цукру, додали яєчний білок і почали використовувати агенти, що желюють (агар, пектин) для отримання стійкої повітряної структури.
Перша фабрика з промислового виробництва зефіру з'явилася на початку XX століття, після чого зефір став масовим кондитерським виробом у СРСР і потім у пострадянських країнах. Ванільний зефір - це класичний варіант, де основний смак задає ванільний ароматизатор на тлі солодкого яблучно-цукрового смаку
